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【答案】:正确 格兰杰检验是对领先滞后关系和信息容量的一种检验,但它本身绝不表示通常意义上的因果关系。由于将来不能预测过去,所以如果变量X是变量Y的(格兰杰)原因,则X的变化应先于Y的变化。
首先,格兰杰因果检验的前提是两个变量之间存在因果关系。如果两个变量之间不存在因果关系,那么格兰杰因果检验就无法通过。其次,格兰杰因果检验的结果也受到样本大小和样本选择的影响。
格兰杰检验只能用于平稳序列!这是格兰杰检验的前提,而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系,而是说x的前期变化能有效地解释y的变化,所以称其为“格兰杰原因”。
是granger检验,不过检验的观察值太少了。
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